Parallela A - Rischio di credito
14:30 - 17:30 - 14/06/2018

Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Moderatore

L’evoluzione della Validazione Interna tra Machine Learning & Model Risk Managemen
Evolution of Internal Validation between Machine Learning Techniques & Model Risk Management
Stefano Bonini, Accenture
Giuliana Caivano, Accenture

Evoluzione normativa e futuro dei modelli interni
Regulation evolution and future of internal models
Silvio Cuneo, Intesa Sanpaolo

Il valore del Customer analytics a servizio del Credit Risk Management e a supporto
della crescita nei processi bancari: alcuni casi pratici
The Value of Customer analytics for Credit Risk Management within banking processes
to boost growth: some practical cases
Giorgio Costantino, CRIF Credit Solutions
Cristina Caprara, CRIF Credit Solutions

RUN2 - Restart Under New Normality: lo sviluppo e la validazione dei modelli credit risk dopo il TRIM e le Guidelines EBA
RUN2 - Restart Under New Normality: development and validation of credit risk models
after the TRIM and the EBA Guidelines
Fabio Salis, Gruppo Creval

Gestione integrata del Rischio di Credito ed impatti sulle Strategie di Business
Integrated Credit Risk Management and the related impacts on the Business Strategies
Emanuele Cristini, BPER Banca
Luca Rubbiati, BPER Services
Anselmo Marmonti, SAS

La nuova definizione di default: roadmap EBA/BCE e impatti per i modelli Regolamentari e Contabili
The new definition of default: the EBA/BCE roadmap and its impact on Regulatory and Accounting models
Daniele Monzali, EY

Spunti di evoluzione dei processi gestionali guidata da drivers regolamentari
Ideas for processes evolutions led by regulatory drivers
Carlo Toffano, Prometeia

Approccio IRB e IFRS9: la sfida lifetime della nuova banca
IRB and IFRS9 approches: the lifetime challenge of the new bank
Lorenzo D’Auria, HSBC

Partecipa alla conferenza

Login  o registrati  per prenotare la tua presenza in questa conferenza