Parallela C - Rischi di liquidità, funding, controparte e mercato
14:30 - 17:30 - 14/06/2018

Mario Anolli, Professore Università Cattolica del Sacro Cuore

Moderatore

Accurately Pricing Liquidity Risk: una sfida che richiede l’integrazione di Rischi e finanza
Accurately Pricing Liquidity Risk: a challenge that requires Risk and Finance integration
Rohit Verma, Oracle

Oltre la Valutazione al Fair Value
Beyond Fair Valuations
Marco Bianchetti, Intesa Sanpaolo e Università di Bologna
Rossella Matricardi, Intesa Sanpaolo

FRTB – requisiti relativi ai Non Modellable Risk Factors
FRTB – Non Modellable Risk Factor requirements
Fausto Marseglia, Thomson Reuters

Revisioni a “requisiti minimi di capitale a fronte del rischio di mercato”: un’altra puntata del lungo percorso della FRTB
Revisions to the “Minimum capital requirements for market risk”: another episode in the FRTB saga
Paolo Galli, Banca Akros

Un approccio pratico per l’implementazione del FRTB nell’attuale contesto di vigilanza e regolamentazione
FRTB - A practical approach to implementation in the current supervisory and regulatory context
Luis Lamas, Management Solutions

IBOR transition: cosa cambierà?
IBOR transition: what will change?
Emilio Maffi, EY

Rischio Sovrano nel Portafoglio Bancario
Sovereign Risks in Bank Portfolios
Mario Onorato, Promontory Financial Group an IBM Company

Gestione del rischio cambio e nuova regolamentazione prudenziale
FX Risk management and new prudential regulation
Niccolò Cottini, UniCredit Group