Parallela B - Rischi finanziari
14:15 - 17:30 - 25/06/2019

Mario Anolli, Università Cattolica di Milano

Moderatore

TRA I TEMI TRATTATI:

• Il Counterparty risk: CRR2 e i nuovi approcci standard (SA-CCR, Simplified SA-CCR, Revised OEM)
• Il Liquidy risk: gli stress test e l’utilizzo della counterbalance capacity
• Il Market risk e il nuovo framework FRTB
• Interest rate risk e credit spread risk nel banking book (IRRBB/CSRBB): Guidelines EBA
• Il recepimento dei nuovi standard BCBS in CRD5. L’interazioni tra ICAAP e ILAAP