- Workshop 1: I rischi sistemici nel risk management: l’esposizione dei settori al climate change e ai rischi sanitari. Il ruolo dei codici Ateco

I rischi sistemici e i rischi sistemici ciclici stavano già ricevendo attenzione mirata da parte della  ECB (ad esempio si veda Bank capital-at-risk: measuring the impact of cyclical systemic risk on future bank losses. Prepared by Jan Hannes Lang and Marco Forletta, oppure Lang Izzo Fahr Ruzicka, Anticipating the bust: a new cyclical systemic risk indicator to assess the likelihood and severity of financial crises). A seguito della crisi da Covid-19 e degli accresciuti rischi climatici, il tema è divenuto ancora più urgente e cruciale. Politiche differenziate per codici Ateco sono divenute non solo parte integrante delle politiche creditizie delle banche, ma anche chiave di azione dei governi.

 

- Workshop 2: Il rischio operativo ai tempi del Covid: quali costi sono da considerarsi perdite operative e quali i  presidi per gestire un aumento massivo dello smart‐ working,  dei rischi sanitari, dell’uso dei canali alternativi da parte della clientela?

I nuovi presidi per gestire un aumento massivo dello smart‐ working, la crescita dei rischi sanitari, l’aumento dell’uso dei canali alternativi da parte della clientela, l’amplificazione delle occasioni di reclamo nei confronti delle banche

L’accelerazione innescata dalla crisi sanitaria da Covid-19 nel cambiamento delle logiche di lavoro e di interazione con i clienti prospetta cambiamenti radicali nella natura dei rischi operativi e nelle esigenze di gestione degli stessi.

 

- Workshop 3: Lo staging IFRS9 e l’aggiornamento degli scenari macroeconomici. Impatti e soluzioni di mitigazione

La prevedibile nuova esplosione degli NPL/NPE comporterà una nuova criticità nella gestione, nella cessione, nella contabilizzazione e negli impatti sulle misure di perdite attese e di fabbisogno di capitale e, pertanto, nuova attenzione alle scelte contabili effettuate dopo la crisi del 2008. L’attuale configurazione dei report per l’alta direzione e per gli stakeholders è adeguata?

 

- Workshop 4: Loan origination & monitoring: l’evoluzione alla luce della nuova crisi. Rischi e opportunità commerciali da garanzie statali e pre‐delibere

Il documento EBA noto come GL-LOM interviene pesantemente sui processi, sulle metodologie e persino sugli indicatori di rischio da utilizzare nella concessione e nel monitoraggio dei crediti. La crisi sanitaria ha poi ampliato pesantemente gli interventi di supporto pubblico, rendendo cruciali, anche a fini commerciali, il puntuale sfruttamento delle garanzie statali predisposte a sostegno dell’economia o di particolari settori e l’intelligente utilizzazione di pratiche di velocizzazione della concessione dei crediti quali le pre-delibere per particolari categorie di debitori.

 

- Workshop 5: Dilazionare senza forbearance: spazi e implicazioni per la gestione e il controllo dei rischi in relazione a Decreti, Moratorie ABI e proposte delle singole banche

Le misure di sostegno economico seguite alla crisi da Covid-19, la tensione finanziaria di gran parte dei debitori, il restringimento delle maglie della nuova definizione di default devono trovare soluzioni coerenti nelle pratiche di gestione e misurazione dei rischi delle banche. Le esigenze di revisione dei report e degli indicatori RAF.

 

- Workshop 6: Prepararsi alla gestione dei nuovi NPL e controllare l’impatto sullo stock di NPL esistente

La prevedibile nuova esplosione degli NPL/NPE comporterà una nuova criticità nella loro gestione e negli equilibri di bilancio delle banche, in uno scenario economico-finanziario che appare molto diverso rispetto a quello seguito alla crisi finanziaria del 2008. Nuovi impatti sulle misure di LGD?

 

- Workshop 7: L’azione della BCE, della UE e degli Stati: l’impatto sulla liquidità del sistema e i riflessi per le banche e l’economia

Autorità monetarie, di vigilanza bancaria e governi hanno avviato politiche monetarie e fiscali totalmente nuove, che non mancheranno di generare riflessi importanti per banche ed economie reali, sia a breve sia a medio-lungo termine. La gestione degli equilibri finanziari e reddituali delle banche deve essere aggiornata e lungimirante, al fine di sfruttare le opportunità e schivare i rischi di breve termine, ma anche di non cadere nelle trappole che possono aprirsi a medio termine.

 

- Workshop 8: L’alleggerimento dei capital requirements delle banche: riflessi su rischio, sviluppo commerciale e redditività

Analogamente alla liberazione di liquidità da parte delle Autorità monetarie, le Autorità di vigilanza bancaria hanno allentato i requisiti patrimoniali; ciò genera riflessi importanti per banche ed economie reali, sia a breve sia a medio-lungo termine. Come per la gestione della liquidità, la gestione degli equilibri patrimoniali e reddituali delle banche deve essere aggiornata e lungimirante, al fine di sfruttare le opportunità di breve termine, ma non cadere nelle trappole che possono aprirsi a medio termine. Gli Stress test e l’area degli non-modellable risks sono destinati a cambiare?

 

- Workshop 9: Rischi e opportunità per la gestione del portafoglio titoli della banca

A seguito delle politiche fiscali iper-espansive dei governi e della UE, accompagnata dalle politiche monetarie della BCE, la gestione del portafoglio titoli delle banche fronteggia nuove opportunità e nuove minacce. Come massimizzare le prime e minimizzare le seconde? E quali orientamenti dare alle gestioni patrimoniali dei clienti istituzionali e privati, e all’advisoring finanziario? Il rischio di controparte è sotto controllo? Devono cambiare le logiche di trading? Gli stress test sono destinati a mutare?

 

- Workshop 10: Prospettive per i rating sovrani, rating corporate, rating retail e rating di banche e assicurazioni

In epoche di alta turbolenza, i diversi tipi di rating creditizi reagiscono in tempi e con intensità molto diversi anche a parità di soggetto retato. Le differenze divengono ancora più marcate quando ci si riferisca a comparti di prenditori molto diversi. Inoltre, è probabile che le dinamiche settoriali interne a specifici comparti (quali quello corporate) risultino particolarmente divergenti a seguito della specificità della crisi sanitaria da Covid-19.