A seguire trovate le presentazioni dei relatori e delle relatrici utilizzate a supporto dei loro interventi.
Here following the speakers' documents used for their speech.
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12 Giugno 2024 | 12 June 2024
GLI SVILUPPI DELLA VIGILANZA SULLE BANCHE NELL’ERA DELLA INCERTEZZA GLOBALE E DELLE
SFIDE DELLA AI
DEVELOPMENTS IN BANKING SUPERVISION IN THE ERA OF GLOBAL UNCERTAINTY AND THE
CHALLENGES OF AI
Chair Luca Davi, Giornalista Il Sole 24 Ore
INTERVENTO DI BENVENUTO
Edoardo Ginevra, Condirettore Generale e CFO Banco BPM
Intervengono:
Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Vicario ABI
Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria Banca d’Italia
Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
TAVOLA ROTONDA - LE BANCHE CHIAMATE A GESTIRE INCERTEZZA GLOBALE E SFIDE DELLA AI: LA VISIONE DEGLI ESPERTI
ROUND TABLE - BANKS COPING WITH GLOBAL UNCERTAINTY AND AI CHALLENGES: THE EXPERTS' VIEW
Lorenzo Bocchi, Managing Director Prometeia
Antonio Deledda, Executive Director CRIF
Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
Pietro Penza, Partner, Financial Services Risk & Regulatory Leader PwC Italia
Giovanni Pepe, Partner, Head of Regulatory and Risk Advisory KPMG
Fabrizio Sarrocco, Strategy & Consulting Lead for Financial Services - Italy, Eastern Europe and Greece Accenture
Francesco Zeigner, Partner, Financial Risk Leader e Banking & Capital Markets Leader Deloitte Italia
PARALLELA 1.1 - GESTIRE IL RISCHIO DI CREDITO NELLA NUOVA FASE DI MERCATO, NELLA PROSPETTIVA DI BASILEA 3-PLUS E DELLE SPECIFICAZIONI DELL'EBA
PARALLEL 1.1 - MANAGING CREDIT RISK IN THE NEW MARKET PHASE, FROM THE PERSPECTIVE OF BASEL 3+ AND EBA SPECIFICATIONS
Apertura dei lavori a cura del chair
Franco Fiordelisi, Professor of Finance University of Essex & Università di Roma Tre
EBA Roadmap sull’implementazione del banking package
EBA’s Roadmap for implementing the banking package
Lorenzo Ducci, Policy Expert – Prudential Regulation and Supervisory Policy EBA – European Banking Authority
Come valutare il rischio delle esposizioni bancarie alla luce delle nuove norme di Basilea
The Standardized Credit Risk Assessments (SCRA) rules under new Basel rules
Antonio Rizzo, Director – Credit & Risk Solutions S&P Global Market Intelligence
Implementazione delle Linee Guida EBA sui Rischi Bancari: uno sguardo sulle più recenti raccomandazioni tecniche in prospettiva del prossimo accordo Basilea 3+
EBA Guidelines on Banking Risks implementation: a look at the latest Technical Recommendations in view of the next Basel 3+ agreement
Emanuela Lanzara, Chief Operating Officer PRIMESAIL
Il rapporto tra costi e benefici dei modelli AIRB e l’evoluzione regolamentare connessa alla CRDVI
Cost-Benefit considerations of AIRB Models and Regulatory developments related to the CRDVI
Aurelio Maccario, Head of Group Credit Risk UniCredit
Stato dell’arte dei programmi di adeguamento e possibili leve di ottimizzazione
State of art of the adequacy programs and possible optimisation levers
Francesco Mottola, Managing Director e Valentina Santori, Senior Manager Accenture
Basel3+: spazi più limitati ma non la fine dei giochi per i modelli AIRB
Basel 3+: an uncomfortable New Normal but not the End-of-the-game for IRB models
Giovanna Compagnoni, Head of Group Risk Management ICCREA Banca
Basilea 3+: nuovi standard e approcci per la gestione del credito
Basel 3+: new standards and approaches for credit management
Michele Maugeri, Associate Partner KPMG
PARALLELA 1.2 - GLI SVILUPPI DELLA SUPERVISIONE, DELLA GESTIONE E DEL REPORTING DELLE BANCHE SU
SOSTENIBILITÀ, RISCHI CLIMATICI, AMBIENTALI E GREENWASHING
PARALLEL 1.2 - DEVELOPMENTS IN BANK SUPERVISION, MANAGEMENT AND REPORTING ON SUSTAINABILITY
AND CLIMATE, ENVIRONMENTAL AND GREENWASHING RISKS
Apertura dei lavori a cura del chair
Giuseppe Torluccio, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna
Rischi climatici e ambientali: la sfida della disclosure ESG
Climate and environmental risks: the ESG disclosure challenge
Tommaso Loizzo, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale Banca d’Italia
L'integrazione dei rischi ESG in una banca specializzata nel credito alle PMI
The integration of ESG risks in a bank specializing in lending to SMEs
Nicola Gatto, ESG Governance Manager illimity
Integrare i Climate & Environmental Risk drivers nel business model: a che punto sono le Banche?
Embedding Climate & Environmental Risk drivers into the business model: at what stage is the journey for Banks?
Luca Bartolucci, Associate Partner Prometeia
Aspettative regolamentari e integrazione dei rischi climatici nel risk management framework
Supervisory expectations and integration of climate risks in the risk management framework
Giovanni Papiro, Partner Valuecube
Strategie ESG BPP 2023-2025. Piano di adeguamento alle Aspettative di Vigilanza sui rischi climatici e ambientali
BPP ESG Strategies 2023-2025. Plan to comply with Supervisory Expectations on climate and environmental risks
Francesca Vitali, Referente progetto ESG Banca Popolare Pugliese e Paola Vergine, PMO Banca Popolare Pugliese
PARALLELA 1.3 - STRATEGIA DIGITALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER INNOVARE I PRODOTTI, I PROCESSI,
LA GESTIONE DEI RISCHI E COME FONTE DI NUOVI RISCHI
PARALLEL 1.3 - DIGITAL STRATEGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR INNOVATING PRODUCTS, PROCESSES,
RISK MANAGEMENT AND AS A SOURCE OF NEW RISKS
Apertura dei lavori a cura del chair
Luigi Proserpio, Professore Associato di Management e Tecnologia Università Bocconi
AI e personalizzazione dei contenuti. Opportunità e implicazioni su responsabilità e trasparenza
AI and content personalization. Opportunities, and implications on accountability and transparency
Fabio Foglia, Docente di Intelligenza Artificiale Università Bocconi e Talent Garden e Fondatore AiLandings
Il circolo virtuoso Dati-AI
The virtuous circle between Data and AI
Luca Giordano, Head of Data Governance Intesa Sanpaolo
Digital transformation: l’esperienza di Vigilanza
Digital transformation: the Supervisory experience
Alessio Tartaglione, Servizio Ispettorato Vigilanza Banca d’Italia
Enterprise Customer Decisioning: un approccio integrato al processo decisionale che promuove la centralità del cliente
Enterprise Customer Decisioning: integrated approach to decision making to enable a customer centric strategy
Anselmo Marmonti, Vice President Risk, Fraud & Compliance Solutions SAS e Alida Popescu, Customer Advisory Manager Risk Practice SAS
Framework di adozione dell’IA & della Gen IA: selezione ed implementazione di casi d’uso
AI & Gen AI adoption framework: selection and implementation of use cases
Manuel Angel Guzman Caba, Partner Management Solutions
AI e banche: case study, il pricing
AI and banks: case study, pricing
Andrea Cremonino, Portfolio e Pricing Management Corporate Italy UniCredit
PARALLELA 2.1 - LIQUIDITY RISK E STRATEGIE DI FUNDING NEI NUOVI SCENARI REGOLAMENTARI E DI MERCATO
PARALLEL 2.1 - LIQUIDITY RISKS AND FUNDING STRATEGIES IN THE NEW REGULATORY AND MARKET SCENARIOS
Apertura dei lavori a cura del chair
Valter Lazzari, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università LIUC
LSI italiane: nuovi scenari per la gestione della liquidità
Italian LSIs: new perspectives in liquidity management
Mauro Ronca, Servizio Supervisione Bancaria 2 Banca d’Italia
2022-2024: impatti degli eventi degli ultimi anni sulla gestione della liquidità
2022-2024: Impact of last years events on the liquidity management
Rocco Fanciullo, Head of Liquidity Risk Management UniCredit
L'evoluzione del rischio di liquidità alla luce del contesto di mercato: sfide ed opportunità per le banche
Liquidity risk evolution: challenges and opportunities for banks
Elisabetta Tisato, Partner Deloitte Risk Advisory
Liquidità e rischio climatico: gli impatti dei rischi fisici sul profilo di liquidità delle banche
Liquidity and climate risk: physical risk impacts on the liquidity profile of banks
Francesco Berti, Risk Management - Coordinatore Team Rischi di Liquidità Banca Monte dei Paschi di Siena
L'impatto di politica monetaria sulle forme di raccolta, sui modelli comportamentali per la gestione del ALM e le politiche di pricing
The impact of monetary policy on the quality of deposit growth, behavioral models and pricing
Matteo Formenti, Group Treasury - Business Development Mediobanca
PARALLELA 2.2 - RISCHIO OPERATIVO E MANDATI EBA
PARALLEL 2.2 - OPERATIONAL RISK AND EBA MANDATES
Apertura dei lavori a cura del chair
Marco Giorgino, Full Professor of Finance and Risk Management Politecnico di Milano
Basel III + e ambiti di sviluppo del framework di gestione dei rischi operativi
Basel III + and the evolution of Operational Risk Management
Marco Castellaneta, Operational Risk Management Mediobanca
La composizione del nuovo Business Indicator per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo
Composition of the new Business Indicator for the calculation of capital requirements for operational risk
Tommaso Simone, Consolidated Financial Statement Supervisor Intesa Sanpaolo
Nuovi ITS EBA su modifica dei requisiti di segnalazione di vigilanza e dell’informativa di terzo pilastro per il rischio operativo. Principali sfide ed opportunità
New EBA ITS on changes to supervisory reporting requirements and third pillar disclosures for operational risk. Main challenges and opportunities
Fabio Piacenza, Operational Risk Analytics and Oversight UniCredit
I rischi operativi oggi dal punto di vista della consulenza
Today's operational risks from a consulting point of view
Emanuele Ruocco, Director, Risk, Capital & Reporting PwC Italia
PARALLELA 2.3 - LA BUONA GOVERNANCE DI FRONTE AI RISCHI EMERGENTI
PARALLEL 2.3 - GOOD GOVERNANCE IN THE FACE OF EMERGING RISKS
Apertura dei lavori a cura del chair
Paola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma
La direttiva su corporate sustainability due diligence (CSDDD): le nuove sfide
The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): new challenges
Giovanni Lombardi, General Counsel illimity
Rischi non finanziari: una visione olistica
Non-financial risks: a holistic view
Barbara Chiloiro, Partner Management Solutions
La Governance dei rischi non finanziari in Intesa Sanpaolo
Governance of non-financial risks in Intesa Sanpaolo
Domenico Fileppo, Responsabile Direzione Operational, ICT e Cyber Risk Management Intesa Sanpaolo
Il governo dei dati: normative emergenti ed impatti sui processi di risk management
Data Governance: Emerging Regulations and Impacts on Risk Management Processes
Jasmine Pirillo, Associate Partner Avantage Reply
Governo del rischio di qualità del dato alla luce delle evolutive relative al framework di Risk Data Aggregation and Reporting
Governance of data quality risk in light of the developments relating to the Risk Data Aggregation and Reporting framework
Romina Vignotto, Partner PwC Italia
Come integrare i rischi ESG nella cultura bancaria
How to integrate ESG risks into banking culture
Alessandro Carretta, Presidente Nedcommunity e Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tor Vergata
13 Giugno 2024 | 13 June 2024
PARALLELA 3.1 - L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RATING DELLE BANCHE PER ACCOGLIERE I BIG DATA E I RISCHI ESG
PARALLEL 3.1 - HOW BANK RATING SYSTEMS ARE EVOLVING TO ACCOMMODATE BIG DATA AND ESG RISKS
Apertura dei lavori a cura del chair
Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi
Machine learning: dallo sviluppo alla validazione dei modelli credit risk… sei anni dopo
Machine learning: from development to validation of credit risk models... six years later
Fabio Salis, Chief Risk Officer Gruppo Banco Desio
Quantificazione di fattori ESG: un’applicazione basata su tecniche di machine learning e implicazioni sul rischio di credito
Quantification of ESG factors: an application based on machine learning techniques and credit risk implications
Giorgio Baldassarri, Global Head - Analytical Innovation & Development Group S&P Global Market Intelligence
Esercizio di Materiality Assessment dei Rischi Climatici nel Gruppo Mediobanca
Materiality Assessment exercise of Climate Risks in the Mediobanca Group
Giovanni Papiro, Partner Valuecube e Mariano Biondelli, Head of Supervisory Relations and Risk Governance Mediobanca
L'evoluzione dei sistemi di rating per accogliere i Big Data e i Rischi ESG: alcune esperienze di Intesa Sanpaolo
How bank rating systems are evolving to accommodate Big Data and ESG risks
Fiorella Salvucci, Executive Director - Credit Risk Management, Group Chief Risk Officer Area Intesa Sanpaolo
Modelli di profilazione: tecniche innovative e automazione dei processi decisionali tramite dati transazionali
Profiling models: innovative methods and automation of decision processes with the aid of transactional data
Federico Arrigoni, Senior Manager Deloitte e Alessandra Mazziotti Di Celso, Partner Deloitte Risk Advisory
Il percorso del Gruppo Bper per l'integrazione dei fattori ESG nel sistema di rating interno
The Bper Group's path to the integration of ESG factors into the internal rating system
Valerio Rodilossi, Responsabile Direzione Rischi di Credito BPER Banca
PARALLELA 3.2 - AI E CYBER RISK INTERROGANO IL RISCHIO OPERATIVO
PARALLEL 3.2 - AI AND CYBER RISK – HOW THEY BEAR ON OPERATIONAL RISK
Apertura dei lavori a cura del chair
Paolo Giudici, Professore Ordinario di Statistica e Machine Learning Università di Pavia
AI e gestione del rischio operativo: opportunità e sfide
AI and operational risk management: between regulation and practical experience
Ilaria Masiani, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza Banca d’Italia
AI e Cyber Risk: l'ORM è morto. Lunga vita all’ORM
AI and Cyber Risk: ORM is dead. Long live ORM
Claudio Ruffini, Presidente Augeos
L’evoluzione dei rischi digitali tra ECB Cyber Stress Testing e AI act: cosa cambia nella gestione dei rischi
The evolution of digital risks between ECB Cyber Stress Testing and AI act: what changes in risk management
Nicasio Muscia, Managing Director e Martina Pettazzi, Manager Accenture Risk & Compliance
Gestire l'AI: da SAFE IA al Framework interno Credem
Manage AI: from SAFE AI to Credem Internal Framework
Mattia Centurelli, Data Scientist Credem
Il rischio frode e l’AI quale strumento di contrasto e mitigazione
Fraud risk and AI as a tool for countering and mitigating it
Massimiliano Del Gobbo, Senior Manager Sopra Steria
Potenziare la gestione del rischio operativo: il ruolo dell'Intelligenza Empowering Artificiale
Empowering operational risk management: the role of Artificial Empowering Intelligence
Vjola Fetahu, Senior Functional Analyst List
Cyber Risk e Resilienza: è necessario un cambio di approccio
Cyber Risk and Resilience: a change of approach is necessary
Andrea Buzzi, Senior Director, NTT DATA Italia
PARALLELA 3.3 - LSI E INTERMEDIARI FINANZIARI: LA GESTIONE DEI RISCHI EMERGENTI E DELLA COMPETITIVITÀ TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ
PARALLEL 3.3 - LSI AND FINANCIAL INTERMEDIARIES: MANAGING EMERGING RISKS AND COMPETITIVENESS – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Apertura dei lavori a cura del chair
Rosa Cocozza, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Napoli
Fattori ESG in Banca Agricola Popolare di Ragusa (Bapr), tra sfide ed opportunità
ESG factors in Banca Agricola Popolare di Ragusa (Bapr), between challenges and opportunities
Fabio Firullo, Responsabile Sostenibilità Banca Agricola Popolare di Ragusa
L’esperienza del Gruppo BPER nella gestione dei rischi climatici
BPER Group's experience in climate risk management
Pierpaolo Perretti, Ufficio Risk & ESG Integration - Direzione Rischi BPER Banca
Evoluzione normativa: la CSRD nelle LSI e negli Intermediari Finanziari
The regulatory evolution: CSRD for LSI and Financial Intermediaries
Anna Pignagnoli, Sustainable Finance BDO Advisory Services e Annarosa Disarlo, Audit & Assurance - Sustainable Innovation BDO Financial Services
Gli impatti dei rischi emergenti sulle PMI e il ruolo delle banche di credito cooperativo
The impacts of emerging risks on SMEs and the role of mutual banks
Felicita De Marco, Head of Group Sustainability & ESG Strategy Gruppo BCC Iccrea
Rischi climatici e ambientali: percorsi di adeguamento alle aspettative di Banca d’Italia
Climate and environmental risks: adaptation paths to the Bank of Italy's expectations
Emanuele Sandri, Senior Manager Climate Change & ESG Risk Prometeia
Il percorso del factoring verso la sostenibilità
The path of factoring towards sustainability
Nicoletta Burini, Responsabile Segreteria Generale Assifact– Associazione Italiana per il Factoring
PARALLELA 4.1 - COME CAMBIA L'APPROCCIO AI RISCHI DI MERCATO: MODELLI, MATERIALITY DELLE
ESTENSIONI, RISK MEASURES, GESTIONE E REPORTING
PARALLEL 4.1 - HOW THE APPROACH TO MARKET RISKS IS CHANGING: MODELS, MATERIALITY OF
EXTENSIONS, RISK MEASURES, MANAGEMENT AND REPORTING
Apertura dei lavori a cura del chair
Mario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore
I rischi finanziari delle banche alla luce del nuovo contesto di mercato e regolamentare
Financial risks of banking institutions in light of the new market and regulatory frameworks
Mario Cortese, Consigliere, Divisione Gruppi Bancari I, Servizio Supervisione Bancaria 1 Banca d’Italia
I nuovi RTS EBA e i modelli comportamentali: aspetti teorici e spunti gestionali
The new EBA RTS and behavioral models: theoretical aspects and management insights
Carlo Frazzei, Head of Market/ALM Risk Management Banca Sella
Guida pratica ai rischi finanziari: come rendere strategico un approccio regolamentare
Practical guide to financial risks: how to transform a regulatory approach into a strategic one
Giada Scalpelli, Senior Customer Advisor Risk Management SAS
FRTB-SA - Da IMA a Standard: complessità operative, impatti e implicazioni
FRTB-SA - From IMA to Standard: operational issues, impacts and implications
Davide Segantin, Head of Market and Counterparty Risk Banco BPM
PARALLELA 4.2 - NOVITÀ DI VALUTAZIONI E REPORTING PRUDENZIALI E CONTABILI
PARALLEL 4.2 - NEW TOOLS FOR PRUDENTIAL AND ACCOUNTING ASSESSMENTS AND REPORTING
Apertura dei lavori a cura del chair
Maurizio Comoli, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università del Piemonte
L'inclusione della dimensione settoriale nei modelli satellite per il collegamento tra variabili macro e parametri di rischio
The inclusion of the sectoral dimension in satellite models for linking macro variables and risk parameters
Giancosimo Petraglia, Risk Management Specialist Banca MPS
Il Framework IFRS9 nel contesto di incertezza macroeconomica: in-model e post-model adjustments
The IFRS9 Framework in the context of macroeconomic uncertainty: in-model and post-model adjustments
Alessia Colagioia, Supervisor BDO Advisory Services e Emanuele Berselli, Partner Financial Services BDO Italia
Inclusione dei fattori ESG nella quantificazione dell’ECL
Use of ESG drivers for ECL quantification
Francesco La Spada, Responsabile Credit & Non Financial Risks Banco BPM
Nuovo Reporting ITS IRRBB: implicazioni e sfide sul Rischio Tasso
New ITS IRRBB Reporting: implications and challenges on interest Rate Risk
Fabio Tasinato, Responsabile Area RM e Deputy CRO e Alessandro Zanetti, Responsabile Sevizio Financial RM Cassa Centrale Banca
PARALLELA 4.3 - IL CAMBIAMENTO DEL BUSINESS DI BANCHE, IMEL E ALTRI INTERMEDIARI: NUOVI STRUMENTI E NUOVI RISCHI PER IL CRO
PARALLEL 4.3 - THE CHANGING BUSINESS OF BANKS, IMELS AND OTHER INTERMEDIARIES: NEW OPPORTUNITIES AND NEW RISKS FOR THE CRO
Apertura dei lavori a cura del chair
Claudio Giannotti, Professor of Banking and Finance Università Lumsa
Open Banking e i modelli di business di banche e IMEL
Open Banking and banks' and EMIs’ business models
Maria Grazia Topa, Servizio Supervisione Intermediari Finanziari Banca d’Italia
Le priorità del CRO: Rischio tasso, rischi cyber e rischi ESG nella prospettiva strategica ed operativa
The CRO priorities: IRRBB, Cyber Risk and ESG Risk. A strategic and operational view
Stefano Biondi, Group Chief Risk Officer Banca Mediolanum
Open banking, open finance: il punto di vista delle banche
Open banking, open finance: the banks' point of view
Rita Camporeale, Responsabile Servizio Sistemi di Pagamento ABI
ll posizionamento strategico e i vantaggi competitivi delle banche, degli IMEL e degli altri intermediari finanziari
The strategic positioning and competitive advantages of banks, EMIs and other financial intermediaries
Enrico Susta, Responsabile dei Sistemi di pagamento Gruppo Sella
Embedded Finance: opportunità per banche, IMEL e altri intermediari
Embedded Finance: an opportunity for banks, EMIs and other intermediaries
Donato Vadruccio, Founder & CEO PayDo
PLENARIA DI CHIUSURA - IL RISCHIO DEI RISCHI: SIAMO FORMATI ABBASTANZA?
CLOSING PLENARY SESSION - THE RISK OF RISKS: ARE WE TRAINED ENOUGH?
Ne discutono:
Aida Maisano, Responsabile ABIFormazione
Nuovi rischi ed evoluzione delle competenze del Board
Elisa Dellarosa, Head of Sustainability and Corporate Governance Crédit Agricole Italia
Sfide strategiche e gestione dei rischi: il nuovo modello delle competenze in banca
Roberto Rovere, Chief Audit Officer BPER Banca
Climate & Environmental Risks: new skills required to risk managers
Fabio Verachi, Enterprise Risk Management Intesa Sanpaolo
Nuovi rischi di conformità ed evoluzione delle competenze della Compliance e degli strumenti di analisi e controllo
Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML Officer illimity Bank
Flessibile, ibrida e personalizzata: la formazione per le funzioni di controllo cambia forma
Barbara Filippella, Responsabile Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione
Dalla formazione al knowledge management: il nuovo servizio per l’aggiornamento continuo dei Board
Marco Pigliacampo, Referente Area Analisi e gestione e Responsabile ABICS, Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione