I temi chiave
• Vigilanza e progetti di adeguamento a Basilea 3+
• Modelli per il rischio di credito: innovazione e limiti delle validazioni
• Benchmarking EBA dei modelli di credit risk
• Rischi ESG nei sistemi di rating interni delle banche
• Novità in tema di rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB) Prospettive per il rischio operativo: DORA, catene del valore, ESG
• Evoluzione del ruolo dei dati nell’ORM
• Benchmarking EBA dei modelli interni per IFRS9
• Dati, strumenti ed organizzazione per gestire i rischi dei settori economici
• Formulazione degli scenari e misurazione della resilienza della banca.
Lo EU-wide stress test del 2023
• Gestione del Liquidity risk nella nuova fase congiunturale
• ML/TF risks EBA CP 2022 13
• Evoluzione degli strumenti informatici per la rete e adeguamento delle competenze degli addetti
• LSI e intermediari finanziari