Agenda - Supervision, Risks & Profitability

– La natura della Single Customer View dell’EBA: la visione integrata strategico-finanziaria, prospettica e di non breve termine
– Questione di dati o di processo di valutazione? Il ruolo dell’apporto judgmental degli addetti
– Il rapporto tra CRO e CLO nel nuovo quadro delle EBA-GL LOM
– Valutazione e gestione delle garanzie nell’impostazione delle EBA-GL LOM
– Il pricing risk adjusted nel mercato e negli Orientamenti EBA

Relatori della conferenza

22/06/2021

14:00 - 15:30

Parallela 1.2 - Le novità TLAC-MREL nel quadro evolutivo di Basilea 3 Plus

Moderatore

Franco Fiordelisi

Professor of Finance Essex Business School

TRA I TEMI TRATTATI:

– The never-ending regulation: CRR2, CRD5, BRRD2, e SRMR2. Verso Basilea 3 plus
– Le stime Pillar II. Gli interventi regolamentari (combined buffer, indirect subscription, ...)
– Il reporting e le raccomandazioni EBA
– La risoluzione delle banche alla prova dei fatti
– Il punto di vista della banca: il trade-off costo-rischio degli strumenti

Relatori della conferenza

22/06/2021

14:00 - 15:30

Parallela 1.3 - I rischi di mercato

Moderatore

Giampaolo Gabbi

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari SDA Bocconi School of Management

TRA I TEMI TRATTATI:

– Il nuovo scenario finanziario postpandemico,
– Il rischio di interesse nel banking book (IRRBB), Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB), Supervisory Outlier Test (SOT)
– Approcci Standard e lo scrutinio EBA sulle banche che usano i modelli interni
– FRTB per i modelli di market risk ed evidenze del backtesting
– Il residual risk add-on (RRAO) e il consultation paper EBA

Relatori della conferenza

22/06/2021

16:00 - 17:30

Parallela 2.1 - Le moratorie e le politiche di impiego per le banche

Moderatore

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

TRA I TEMI TRATTATI:

– Fine delle moratorie, politiche di accantonamento e politiche del credito per la ripresa post-pandemica,
– L’interazione tra LOM e rating a base statistica: le opportunità dell’intelligenza artificiale
– Il rischio settoriale come key driver delle politiche creditizie
– Il ruolo della ricapitalizzazione delle imprese, il mercato del capitale di rischio e le banche
– L’impatto della nuova definizione di default

Relatori della conferenza

22/06/2021

16:00 - 17:30

Parallela 2.2 - NPL action plan, Bad bank e cartolarizzazioni postpandemia

Moderatore

Rosita Cocozza

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Napoli

TRA I TEMI TRATTATI:

– Soluzioni di sistema (è necessario rimettere in campo la bad bank?) e di mercato: le cartolarizzazioni, il credito e il capitale di rischio per le imprese
– NPL action plan nello scenario postpandemico
– La gestione dei processi di riallocazione creditizia nello scenario critico del Covid.19
– Nuove regole (significant risk transfer assessment) e reporting requirements (template EBA)
– Efficienza, efficacia e regolamentazione dei processi di riallocazione del rischio di credito

Relatori della conferenza

22/06/2021

16:00 - 17:30

Parallela 2.3 - L’impatto della pandemia sui rischi operativi

Moderatore

Paolo Prandi

Professore di Economia degli Intermediari Finanziari e Risk Management e Aziende Sanitarie Università degli Studi di Teramo

TRA I TEMI TRATTATI:

– Garantire la continuità operativa: l'Operational Risk Management come fattore di successo
– Oltre la pandemia: valorizzare l’esperienza per promuovere una innovazione permanente di tecnologie, modelli di controllo e tecniche di Loss Data Collection
– Le caratteristiche distintive dell’Operational Risk Management a supporto dell’efficace prevenzione e gestione delle arie tipologie di crisi operative

Partners

Relatori della conferenza

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09:30

11:00

Parallela 3.1 - Il cambiamento dei modelli di risk management e di business nel segmento retail

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09:30

11:00

Parallela 3.2 - Fintech e rischio strategico nel wealth management

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09:30

11:00

Parallela 3.3 - I rischi operativi della banca digital

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Parallela 4.1 - La governance dell’innovazione: il ruolo del CdA e delle funzioni a supporto

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13:00

Parallela 4.2 - Requisiti ESG, ripresa economica e rischio di business nel wealth management

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11:30

13:00

Parallela 4.3 - I fattori ESG come drivers dei rischi bancari: dal RAF ai Sustainable Loans

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14:00

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Parallela 5.1 - Dai requisiti di idoneità per amministratori e alta direzione alla governance proattiva della banca nel nuovo contesto creditizio

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14:00

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Parallela 5.2 - La governance nelle LSI e negli intermediari finanziari non bancari: nuovi requisiti fit & proper e di architettura

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14:00

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Parallela 5.3 - Operational risk e supporto alle decisioni del CdA: tendenze e soluzioni

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Parallela 3.1 - Il cambiamento dei modelli di risk management e di business nel segmento retail

Parallela 3.2 - Fintech e rischio strategico nel wealth management

Parallela 3.3 - I rischi operativi della banca digital

Parallela 4.1 - La governance dell’innovazione: il ruolo del CdA e delle funzioni a supporto

Parallela 4.2 - Requisiti ESG, ripresa economica e rischio di business nel wealth management

Parallela 4.3 - I fattori ESG come drivers dei rischi bancari: dal RAF ai Sustainable Loans

Parallela 5.1 - Dai requisiti di idoneità per amministratori e alta direzione alla governance proattiva della banca nel nuovo contesto creditizio

Parallela 5.2 - La governance nelle LSI e negli intermediari finanziari non bancari: nuovi requisiti fit & proper e di architettura

Parallela 5.3 - Operational risk e supporto alle decisioni del CdA: tendenze e soluzioni

I contenuti sono stati organizzati in aree tematiche. Puoi scorrere il programma per giornata o utilizzare i filtri per una ricerca più mirata.

Programma

23/06/2021

09:30 - 11:00

Parallela 3.1 - Il cambiamento dei modelli di risk management e di business nel segmento retail

Moderatore

Claudio Giannotti

Professor of Banking and Finance Università Lumsa

TRA I TEMI TRATTATI:

– La moneta, il credito e i rischi: le opportunità di sviluppo del business nel “next and new normal”
– L’evoluzione dei modelli e delle tecniche di risk management nel segmento retail
– Il COVID 19 e le spinte ad accelerare la trasformazione digitale: i driver di valore
la centralità e la relazione con il cliente digitale: le sfide di oggi
– L’ecosistema Fintech tra cooperazione, regolamentazione e mercato

Relatori della conferenza

23/06/2021

09:30 - 11:00

Parallela 3.2 - Fintech e rischio strategico nel wealth management

Moderatore

Paola Musile Tanzi

Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Perugia

TRA I TEMI TRATTATI:

– Fintech Digital Package (European Commission, 24/09/2020) e data-driven finance: quale impatto sul wealth management
– La digitalizzazione nel wealth management
– Il supporto della tecnologia nel processo di advisory
– Quale ruolo per l’intelligenza artificiale nella gestione del risparmio
– Il ruolo della componente digitale nella gestione del cliente: generazioni a confronto

Relatori della conferenza

23/06/2021

09:30 - 11:00

Parallela 3.3 - I rischi operativi della banca digital

Moderatore

Paolo Giudici

Professore Ordinario di Statistica e Coordinatore del Laboratorio Fintech Università di Pavia

TRA I TEMI TRATTATI:

– Rischi cyber: misurazione ed evoluzione
– Utilizzo di metodi di intelligenza artificiale per la misurazione dei rischi operativi
– I rischi operativi connessi alle applicazioni di AI

Partners

Relatori della conferenza

23/06/2021

11:30 - 13:00

Parallela 4.1 - La governance dell’innovazione: il ruolo del CdA e delle funzioni a supporto

Moderatore

Paola Schwizer

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma

TRA I TEMI TRATTATI:

– Preparare la banca agli stimoli dell’EU Next Generation Plan
– Come governare l’innovazione ESG, digital, ...
– Misurare e gestire i rischi dei processi di innovazione
– Il coinvolgimento del CdA nelle strategie di innovazione: le questioni di fondo
– Il governo del capitale umano e del capitale intellettuale in una prospettiva di innovazione sostenibile

Relatori della conferenza

23/06/2021

11:30 - 13:00

Parallela 4.2 - Requisiti ESG, ripresa economica e rischio di business nel wealth management

Moderatore

Paola Musile Tanzi

Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Perugia

TRA I TEMI TRATTATI:

– Informativa sul rischio di sostenibilità (Sustainable Finance Disclosure Regulation -SFDR): a che punto siamo
– L’integrazione del rischio di sostenibilità nelle politiche di investimento nella fase di produzione dei servizi di investimento
– La trasparenza sulle logiche di integrazione del rischio di sostenibilità da parte dei consulenti finanziari nell’informativa alla clientela
– Il rischio di business per il wealth management in prospettiva
– Investire nel lungo termine: il ruolo del wealth management nella ripresa economica

Relatori della conferenza

23/06/2021

11:30 - 13:00

Parallela 4.3 - I fattori ESG come drivers dei rischi bancari: dal RAF ai Sustainable Loans

Moderatore

Marina Brogi

Professore Ordinario di International Banking and Capital Markets Sapienza Università di Roma

TRA I TEMI TRATTATI:

– Integrare gli ESG nelle macro politiche creditizie: perchè, con quali dati, quali metodologie
– La compliance con il Regolamento UE 2019/2088
– Monitorare i fattori ESG impatti sui sistemi informativi e sulle procedure
– Il Green Asset Ratio: da compliance ad opportunità
– I dati ESG delle PMI: aspettare soluzioni EU o partire con l’engagement?

Relatori della conferenza

23/06/2021

14:00 - 15:30

Parallela 5.1 - Dai requisiti di idoneità per amministratori e alta direzione alla governance proattiva della banca nel nuovo contesto creditizio

Moderatore

Paola Schwizer

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma

TRA I TEMI TRATTATI:

– Le novità regolamentari e le attese dei supervisori
– Vincoli od opportunità per meglio guidare la ripresa e fronteggiare Basel 3 Plus?
– Come (e dove) cercare le competenze e garantirne l’empowerment in banca
– La valutazione del governance risk
– Il governo delle politiche creditizie per la ripresa

Relatori della conferenza

23/06/2021

14:00 - 15:30

Parallela 5.2 - La governance nelle LSI e negli intermediari finanziari non bancari: nuovi requisiti fit & proper e di architettura

Moderatore

Rosa Cocozza

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Napoli

TRA I TEMI TRATTATI:

– Il Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 - Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico e la declinazione dei requisiti per le LSI
– Il regolamento sulla architettura della governance e le competenze negli investitori istituzionali e negli altri intermediari finanziari
– C’è solo un rischio di compliance o anche un rischio di business?
– La presenza di genere nelle architetture di governo
– Architettura di governo e funzioni apicali negli intermediari non bancari

Relatori della conferenza

23/06/2021

14:00 - 15:30

Parallela 5.3 - Operational risk e supporto alle decisioni del CdA: tendenze e soluzioni

Moderatore

Marco Giorgino

Full Professor of Finance and Risk Management Politecnico di Milano

TRA I TEMI TRATTATI:

– OR, Governance bancaria e definizione del RAF/RAS
– OR alla luce dei “nuovi” rischi e dell’evoluzione dei modelli di business
– Il contributo ai vertici dell’ORM in previsione di scenari stressati
– OR alla luce di COVID 19

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