Agenda

Marco Ferrando

Caporedattore Finanza Il Sole 24 Ore

Sessione Plenaria di Apertura

10:45

12:30

Tavola Rotonda - Il presidio dei nuovi rischi: instabilità politica, inflazione, politiche monetarie e fiscali, clima e ambiente, digitalizzazione e fintech: la prospettiva dei consulenti

Marco Ferrando

Caporedattore Finanza Il Sole 24 Ore

Tavola Rotonda

Sessione Parallela 1.1 - L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA EBA LOM: UN’OCCASIONE PER RIVEDERE I PROCESSI CREDITIZI?

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Sessione Parallela 1.1

Sessione Parallela 1.2 - LA DISCIPLINA EBA SU INTEREST RATE RISK E CREDIT SPREAD RISK PER IL BANKING BOOK

Mario Anolli

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sessione Parallela 1.2

Sessione Parallela 1.3 - L'EVOLUZIONE DEGLI STRESS TEST REGOLAMENTARI

Simona Cosma

Università del Salento

Sessione Parallela 1.3

16:00

17:30

Sessione Parallela 2.1 - I MODELLI DI RATING ED I PROCESSI CREDITIZI TRA RINNOVATE ESIGENZE GESTIONALI E NUOVI PERIMETRI REGOLAMENTARI (EBA-GL LOM E CRR3/CRD6)

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Sessione Parallela 2.1

16:00

17:30

Sessione Parallela 2.2 - I RISCHI DI SECONDO PILASTRO E IL FRAMEWORK DEL MODEL RISK

Simona Cosma

Università del Salento

Sessione Parallela 2.2

Sessione Plenaria di Apertura - Il presidio dei nuovi rischi: instabilità politica, inflazione, politiche monetarie e fiscali, clima e ambiente, digitalizzazione e fintech: la prospettiva dei supervisors

Tavola Rotonda - Il presidio dei nuovi rischi: instabilità politica, inflazione, politiche monetarie e fiscali, clima e ambiente, digitalizzazione e fintech: la prospettiva dei consulenti

Sessione Parallela 1.1 - L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA EBA LOM: UN’OCCASIONE PER RIVEDERE I PROCESSI CREDITIZI?

Sessione Parallela 1.2 - LA DISCIPLINA EBA SU INTEREST RATE RISK E CREDIT SPREAD RISK PER IL BANKING BOOK

Sessione Parallela 1.3 - L'EVOLUZIONE DEGLI STRESS TEST REGOLAMENTARI

Sessione Parallela 2.1 - I MODELLI DI RATING ED I PROCESSI CREDITIZI TRA RINNOVATE ESIGENZE GESTIONALI E NUOVI PERIMETRI REGOLAMENTARI (EBA-GL LOM E CRR3/CRD6)

Sessione Parallela 2.2 - I RISCHI DI SECONDO PILASTRO E IL FRAMEWORK DEL MODEL RISK

I contenuti sono stati organizzati in aree tematiche. Puoi scorrere il programma per giornata o utilizzare i filtri per una ricerca più mirata.

Programma Programma

21/06/2022

09:00 - 10:15

Sessione Plenaria di Apertura - Il presidio dei nuovi rischi: instabilità politica, inflazione, politiche monetarie e fiscali, clima e ambiente, digitalizzazione e fintech: la prospettiva dei supervisors

Moderatore

Marco Ferrando

Caporedattore Finanza Il Sole 24 Ore

Sala

Sessione Plenaria di Apertura

Partecipa alla conferenza

Login o registrati per prenotare la tua presenza in questa conferenza

Relatori della conferenza

21/06/2022

10:45 - 12:30

Tavola Rotonda - Il presidio dei nuovi rischi: instabilità politica, inflazione, politiche monetarie e fiscali, clima e ambiente, digitalizzazione e fintech: la prospettiva dei consulenti

Moderatore

Marco Ferrando

Caporedattore Finanza Il Sole 24 Ore

Sala

Tavola Rotonda

Partecipa alla conferenza

Login o registrati per prenotare la tua presenza in questa conferenza

Relatori della conferenza

21/06/2022

14:00 - 15:30

Sessione Parallela 1.1 - L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA EBA LOM: UN’OCCASIONE PER RIVEDERE I PROCESSI CREDITIZI?

Moderatore

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Sala

Sessione Parallela 1.1

TRA I TEMI TRATTATI:

- Il Questionario BdI sulle LOM 2021
- Le LOM presuppongono una nuova segmentazione della clientela per differenziare molto più che in passato i processi creditizi?
- Allineare RAF, Politiche Creditizie, analisi forward looking (anche in prospettiva "E"SG), declinazione e monitoraggio dei covenant (come EWS)
- Integrazione dati, open banking e spinte verso l’instant lending
- L’internal auditing dopo le EBA-GL LOM

Partecipa alla conferenza

Login o registrati per prenotare la tua presenza in questa conferenza

Relatori della conferenza

21/06/2022

14:00 - 15:30

Sessione Parallela 1.2 - LA DISCIPLINA EBA SU INTEREST RATE RISK E CREDIT SPREAD RISK PER IL BANKING BOOK

Moderatore

Mario Anolli

Università Cattolica del Sacro Cuore

Sala

Sessione Parallela 1.2

TRA I TEMI TRATTATI:

- I documenti di consultazione EBA del dicembre 2021
- La nuova rilevanza di IRRBB e CSRBB
- I rischi posti dall’inflazione
- RRBB e CSRBB: evoluzione del contesto e delle metriche di rischio
- IRRB e CRBB: gestione, flussi informativi e profili di governance...

Partecipa alla conferenza

Login o registrati per prenotare la tua presenza in questa conferenza

Relatori della conferenza

21/06/2022

14:00 - 15:30

Sessione Parallela 1.3 - L'EVOLUZIONE DEGLI STRESS TEST REGOLAMENTARI

Moderatore

Simona Cosma

Università del Salento

Sala

Sessione Parallela 1.3

TRA I TEMI TRATTATI:

- Un cambiamento di paradigma?
- Come prepararsi al nuovo ruolo dei challenging models nella regolamentazione
- L’impatto dei challenging models regolamentari sulla gestione
- L’utilizzo gestionale degli stress test
- Governance e reporting degli stress test

Partecipa alla conferenza

Login o registrati per prenotare la tua presenza in questa conferenza

Relatori della conferenza

21/06/2022

16:00 - 17:30

Sessione Parallela 2.1 - I MODELLI DI RATING ED I PROCESSI CREDITIZI TRA RINNOVATE ESIGENZE GESTIONALI E NUOVI PERIMETRI REGOLAMENTARI (EBA-GL LOM E CRR3/CRD6)

Moderatore

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Sala

Sessione Parallela 2.1

TRA I TEMI TRATTATI:

- I take home dal TRIM ECB del 2021
- L’introduzione dei fattori ESG nei modelli
- Big data e uso dell’artificial intelligence: sono anche una risposta alle LOM?
- Implicazioni del nuovo perimetro regolamentare
- Il nuovo contributo gestionale dei modelli interni

Partecipa alla conferenza

Login o registrati per prenotare la tua presenza in questa conferenza

Relatori della conferenza

21/06/2022

16:00 - 17:30

Sessione Parallela 2.2 - I RISCHI DI SECONDO PILASTRO E IL FRAMEWORK DEL MODEL RISK

Moderatore

Simona Cosma

Università del Salento

Sala

Sessione Parallela 2.2

TRA I TEMI TRATTATI:

- I rischi emergenti: identificazione, misurazione e gestione
- Il macroprudential stress test BCE dell’ottobre 2021
- Il framework del model risk
- I sistemi più complessi di quantificazione della model uncertainty
- I sistemi di integrazione e reporting sul model risk

Partecipa alla conferenza

Login o registrati per prenotare la tua presenza in questa conferenza

Relatori della conferenza

Filtra

09:30

11:00

Sessione Parallela 3.1 - RISCHI ED OPPORTUNITA’ DI SETTORE E DI FILIERA

Franco Fiordelisi

Professor of Finance University of Essex & Università di Roma Tre

Sessione Parallela 3.1

09:30

11:00

Sessione Parallela 3.2 - LA PRIORITÀ DELL’SSM 2022-2024 PER FAR EMERGERE IN SALUTE LE BANCHE DALLA PANDEMIA

Marina Brogi

Professore Ordinario di International Banking and Capital Markets Sapienza Università di Roma

Sessione Parallela 3.2

09:30

11:00

Sessione Parallela 3.3 - L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUI RISCHI OPERATIVI

Paolo Prandi

Professore di Gestione del Rischio nel Sistema Creditizio e Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Teramo

Sessione Parallela 3.3

11:30

13:00

Sessione Parallela 4.1 - LA CREDIT OPINION DELLA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT SECONDO LE EBA-GL LOM

Alessandro Carretta

Università di Roma Tor Vergata

Sessione Parallela 4.1

11:30

13:00

Sessione Parallela 4.2 - LE PRIORITÀ SSM 2022-2024: AFFRONTARE I RISCHI EMERGENTI, INCLUSI I RISCHI CLIMATICI

Marina Brogi

Professore Ordinario di International Banking and Capital Markets Sapienza Università di Roma

Sessione Parallela 4.2

11:30

13:00

Sessione Parallela 4.3 - LE NUOVE SFIDE DELLA CRR3/CRD6

Franco Fiordelisi

Professor of Finance University of Essex & Università di Roma Tre

Sessione Parallela 4.3

Sessione Parallela 5.1 - LE PRIORITÀ 2022-24 DELLA BCE E LE NUOVE REGOLE “FIT-AND-PROPER” DELLA CRR3/CRD6

Alessandro Carretta

Università di Roma Tor Vergata

Sessione Parallela 5.1

Sessione Parallela 5.2 - IL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ NELLE EBA-GL LOM

Rosa Cocozza

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Napoli

Sessione Parallela 5.2

Sessione Parallela 5.3 - RISCHI OPERATIVI E CLIMATE CHANGE

Marco Giorgino

Professore Ordinario di Financial Markets and Institutions e Financial Risk Management Politecnico di Milano

Sessione Parallela 5.3

Sessione Parallela 3.1 - RISCHI ED OPPORTUNITA’ DI SETTORE E DI FILIERA

Franco Fiordelisi

Professor of Finance University of Essex & Università di Roma Tre

Sessione Parallela 3.1

Sessione Parallela 3.2 - LA PRIORITÀ DELL’SSM 2022-2024 PER FAR EMERGERE IN SALUTE LE BANCHE DALLA PANDEMIA

Marina Brogi

Professore Ordinario di International Banking and Capital Markets Sapienza Università di Roma

Sessione Parallela 3.2

Sessione Parallela 3.3 - L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUI RISCHI OPERATIVI

Paolo Prandi

Professore di Gestione del Rischio nel Sistema Creditizio e Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Teramo

Sessione Parallela 3.3

Sessione Parallela 4.1 - LA CREDIT OPINION DELLA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT SECONDO LE EBA-GL LOM

Sessione Parallela 4.2 - LE PRIORITÀ SSM 2022-2024: AFFRONTARE I RISCHI EMERGENTI, INCLUSI I RISCHI CLIMATICI

Marina Brogi

Professore Ordinario di International Banking and Capital Markets Sapienza Università di Roma

Sessione Parallela 4.2

Sessione Parallela 4.3 - LE NUOVE SFIDE DELLA CRR3/CRD6

Franco Fiordelisi

Professor of Finance University of Essex & Università di Roma Tre

Sessione Parallela 4.3

Sessione Parallela 5.1 - LE PRIORITÀ 2022-24 DELLA BCE E LE NUOVE REGOLE “FIT-AND-PROPER” DELLA CRR3/CRD6

Sessione Parallela 5.2 - IL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ NELLE EBA-GL LOM

Rosa Cocozza

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Napoli

Sessione Parallela 5.2

Sessione Parallela 5.3 - RISCHI OPERATIVI E CLIMATE CHANGE

Marco Giorgino

Professore Ordinario di Financial Markets and Institutions e Financial Risk Management Politecnico di Milano

Sessione Parallela 5.3