RITA GNUTTI
Intesa Sanpaolo Executive Director, Head of Internal Validation and Controls - Head Office Department
Rita Gnutti è responsabile da marzo 2020 della Direzione Centrale Convalida Interna e Controlli a riporto del Chief Risk Officer del gruppo Intesasanpaolo, con responsabilità della Validazione Interna, della struttura di Model Risk Management e dei Controlli Creditizi di II livello. La precedente esperienza (dal 2005 a febbraio 2020) è stata all’interno della Direzione Rischi Finanziari e di Mercato come responsabile dei Modelli Interni per i Rischi di Mercato e Controparte (inclusa la responsabilità sull’architettura di calcolo e il reporting regolamentare, e sul team di Market Data Management per la generazione degli scenari per i modelli interni). Ha avuto anche responsabilità sul team “Volker Rule” per le analisi ed il reporting delle metriche quantitative Volker, sviluppate facendo leva sull’architettura di Market Risk Management.
I principali progetti svolti nell’ambito regolamentare hanno riguardato lo sviluppo, l’avvio dello use test e l’application per approvazione dei seguenti modelli interni:
- Basilea 2.5 per il trading book: Stressed VaR
- Modello Interno per il rischio specifico (Basilea 2.5): Spread VaR – IRC
- Basilea 3: Modello Interno per il rischio di controparte (ambito derivati OTC, SFTs, ETDs): EPE, PFE, CVA Capital Charge
- Real Time Credit Engine, per il monitoraggio real time delle esposizioni creditizie al rischio di controparte con la metodologia del modello interno
Rita è stata responsabile del “Progetto FRTB” nel gruppo Intesasanpaolo dal 2016 a Febbraio 2020.
Prima dell’esperienza al Risk Management è stata responsabile di progetti relativi alle sale trading con specifico riferimento ai position keeping per il front office ed al workflow front to back per i gli strumenti cash e derivati OTC.
Conferenze edizioni passate
| Data | Conferenza |
|---|---|
| 22-09-2020 alle 09:30 | Sessione Parallela 3.2 - I rischi di mercato e di controparte in evoluzione |
| Data | Conferenza |
|---|---|
| 21-06-2022 alle 16:00 | Sessione Parallela 2.2 - I RISCHI DI SECONDO PILASTRO E IL FRAMEWORK DEL MODEL RISK |